Análise estatística do sistema de negociação

7 Estatísticas para analisar seu sistema de negociação.

Acompanhe essas sete estatísticas comerciais para detectar pontos fortes e fracos na sua negociação, e manter sua negociação no bom caminho. Essas estatísticas variam ao longo do tempo, às vezes são melhores quando as condições do mercado são favoráveis ​​e, às vezes, elas serão pior quando as condições do mercado não forem favoráveis. O monitoramento das estatísticas nos dá pistas sobre se nosso plano de negociação precisa ser ajustado. As estatísticas também nos dão uma chamada de despertar quando não estamos seguindo nosso plano.

1. Win Rate.

A taxa de vitória é a quantidade de negociações que ganhamos de quantos trocos realizamos. Se ganharmos 60 negócios de um 100, a taxa de vitória é de 60%. Esta estatística não é tão útil por conta própria, porque não explica o quão grande são os negócios vencedores e perdidos. Uma taxa de baixa vitória ainda pode produzir um lucro global se os negócios vencedores forem muito grandes em comparação com os negócios perdidos. Os comerciantes de tartarugas foram um bom exemplo disso. Eles tiveram uma taxa de baixa vitória, mas seus vencedores, quando ocorreram, foram enormes.

Se os ganhos não forem maiores em relação às perdas, uma meta de ganho de 50% ou mais é a meta. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes se esforçam para uma taxa de vitoria superior a 50% e ganhando negociações que são pelo menos um pouco maiores do que perdedores (mais sobre isso em recompensa: risco abaixo).

Esta métrica de negociação é importante uma vez que você desenvolve um estilo de negociação e conhece aproximadamente o número dessa estatística. Durante a sua troca de demonstração, você pode achar que sua melhor negociação ocorre quando sua taxa de vitória está entre 55% e 65% (apenas um exemplo, variará de acordo com o plano de negociação). Quando você muda para fora desta gama, as quedas de lucratividade globais (a rentabilidade é discutida mais tarde). Portanto, quando sua taxa de vitória se afasta do seu alcance, seja lá o que for, ele permite que você perceba que as condições do mercado mudaram ou você está fazendo algo diferente, o que pode ser necessário corrigir.

2. Recompensa: risco.

Reward-to-risk é uma proporção que mostra o quão grandes negociações vencedoras são relativas à perda de trades. Por exemplo, muitos comerciantes podem se esforçar para apenas fazer negócios onde eles pensam que podem fazer pelo menos 1,5 vezes o risco (1,5: 1). Por exemplo, arriscando $ 100 com a expectativa de ganhar $ 150 ou mais. Outros comerciantes podem se esforçar para uma maior recompensa: risco, digamos para 2: 1 ou 3: 1.

Estas estatísticas devem ser consideradas juntamente com a taxa de vitórias. Quanto menor a taxa de ganhos, maior a recompensa: o risco é necessário para ser lucrativo. Com uma taxa de vitoria maior, a recompensa: o risco não precisa ser tão alto para que um sistema seja lucrativo. Os comerciantes precisam encontrar um equilíbrio entre essas duas estatísticas para serem lucrativos.

3. Expectativa.

A expectativa de negociação é uma estatística que combina a taxa de ganhos e recompensa: razão de risco. Ele fornece um valor em dólares para o lucro ou perda esperado em cada comércio. Positivo é bom e mostra que o sistema comercial está produzindo resultados lucrativos. Um número negativo indica que a estratégia é, ou será, perder dinheiro.

A expectativa é calculada como (% ganha x tamanho médio da vitória) & # 8211; (% de perdas x tamanho de perda médio).

Suponha que um comerciante ganhe 60% de seus negócios. Eles perdem $ 100 na perda de negociações e ganham US $ 150 em negociações vencedoras (recompensa de 1,5: 1 para risco).

(60% x 150) & # 8211; (40% x $ 100) = 90 & # 8211; 40 = $ 50. Para cada comércio que esse comerciante leva, em média, eles podem esperar ganhar US $ 50. Isso pode soar um pouco estranho, já que sabemos que o comerciante está perdendo US $ 100 ou ganhando $ 150 em cada comércio, mas esta estatística está nos dando uma média de todos os negócios.

Suponha que outro comerciante ganhe 70% do tempo e ganha US $ 100 e, em 30% das negociações perdidas, eles perdem em média US $ 300.

(30% x $ 300) & # 8211; (70% x $ 100) = $ 900 e # 8211; $ 700 = - $ 200. Este comerciante pode esperar perder em média - $ 200 por cada comércio que eles colocam. Mesmo que a taxa de vitória pareça boa, as perdas são muito grandes e resultam em um sistema perdedor (veja mais: O que é Trading Expectancy e How It Works).

4. Perda Consecutiva Máxima.

Monitorar quantos trocados perdidos você teve uma linha, enquanto ainda era lucrativo. Isso é importante para manter a confiança durante os patches difíceis. Se suas estatísticas mostram que você já teve uma série de 10 trocas comerciais, mas ainda era lucrativo em geral durante o mês, isso pode ajudá-lo a manter seu plano quando o próximo lote de trocas perdidas vem.

É por isso que o teste de um sistema antes de usá-lo é tão importante. Sem testes, não há um ponto de referência para se os resultados são bons ou ruins. Por exemplo, um sistema lucrativo pode rotineiramente ter 4 ou 5 negociações perdidas seguidas, antes de uma string uma boa. Sem este conhecimento, um comerciante pode jogar a toalha depois de apenas algumas perdas, perdendo o lucro futuro. Cada sistema e cada trader são diferentes. Gaste tempo em uma conta de demonstração e aprenda o refluxo e o fluxo de ganhar e perder negócios. Isso ajudará a acompanhar quando um sistema está funcionando corretamente, mas apenas em um patch áspero, ou quando ele saiu dos trilhos e precisa ser ajustado.

5. Drawdown máximo.

A redução máxima é a maior queda percentual no capital testemunhado durante o uso de um sistema. É calculado como a diferença entre um ponto alto no capital e um ponto baixo que ocorre depois. Não há restrições de tempo nesta métrica. Por exemplo, e se o comerciante depositar $ 10.000, vai até $ 15.000, mas então começa a perder dinheiro, eles podem cair para $ 8000. Eles recuperam um pouco e vão até US $ 11.000, mas depois perdem mais e caem para US $ 7.000. A redução máxima deste comerciante está aumentando continuamente e, portanto, há um grande problema. Provavelmente o problema pode ser encontrado através da análise das estatísticas acima.

Um comerciante rentável pode ter um período ruim e passar de US $ 30.000 para US $ 24.000, antes de recuperar todas as perdas e levar a conta acima de US $ 30.000. Nesse caso, a retirada do comerciante foi de 20%. Isso fornece um quadro de referência. O comerciante sabe que, enquanto estiverem seguindo seu plano, uma diminuição de 20% (dar ou receber alguns por cento) pode ocorrer, mas não é o fim do mundo. Com as perdas consecutivas máximas consecutivas, a redução máxima fornece um ponto de referência para o tamanho das perdas são normais.

6. Número de operações.

O número de negócios é importante porque determina quanto dinheiro fazemos. Menos ou mais negócios não são necessariamente melhores, mas queremos o número certo de negócios para o nosso sistema comercial.

Se tivermos uma expectativa positiva, queremos ter tantas negociações válidas como pudermos, porque se nós usarmos US $ 100 por comércio, quanto mais negociações assumimos, mais dinheiro ganhamos. No entanto, queremos assistir nossas estatísticas, porque se começarmos a fazer mais negociações apenas para aproveitar mais negócios (não válidos ou de baixa qualidade), nossa expectativa pode começar a cair como nossa taxa de vitoria e / ou recompensa: risco solta.

Como com todas as coisas na negociação, há um saldo. Obtenha um excesso de zelo e provavelmente irá prejudicar os resultados. Não sendo suficientemente agressivo (ignorando negócios válidos) significa que estamos deixando dinheiro na mesa, assumindo que a estratégia tem uma expectativa positiva.

Uma coisa é certa, se você tiver uma expectativa negativa, não tome NENHUM comércio com dinheiro real até você trabalhar em seu sistema e torná-lo lucrativo. Se você tiver uma expectativa negativa, quanto mais negócios você fizer, mais rapidamente a conta cai para US $ 0.

7. Rentabilidade.

Na negociação, o resultado desejado é ganhar dinheiro. Embora, ironicamente, ganhar dinheiro não deve ser nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser simplesmente seguir o nosso plano de negociação (assumindo que ele tenha uma expectativa positiva), porque se o fizermos, o dinheiro irá seguir.

A rentabilidade é o retorno do capital inicial na conta (para cada termo) ao longo de um mês ou ano. Os comerciantes de curto prazo geralmente estão mais preocupados com seu retorno mensal, mas normalmente também calculam o retorno anual.

Assuma que um comerciante começa com US $ 10.000 e termina o mês em US $ 12.000. O retorno desse mês é de 20%. No próximo mês, o comerciante está começando com US $ 12.000 e subiu para US $ 13.000, ou 8.3%. No próximo mês, o comerciante começa com US $ 13.000 e subiu para US $ 15.500, ou 19,2%. Até agora, este comerciante tem um retorno mensal médio de 15,8% [(20 + 8,3 + 19,2) / 3]. Substitua números anuais para calcular retornos anuais.

Quando a rentabilidade diminui, fica negativa ou não percebemos a rentabilidade que queremos, indícios de por que são revelados nas estatísticas acima. Se a rentabilidade estiver faltando, talvez devêssemos considerar alterar nossa recompensa: o risco procurando negócios com maior potencial de lucro. Se a nossa taxa de vitória for alta, mas ainda estamos perdendo dinheiro, talvez precisemos reduzir o tamanho de nossas perdas com ordens de stop loss ou manter nossos negócios vencedores para um lucro maior.

Há uma série de possíveis problemas que um comerciante pode ter, incluindo problemas psicológicos que impedem que eles sigam seu plano, mas a maioria das questões específicas do comércio pode ser destacada por essas estatísticas se o tempo for levado para rastreá-las e analisá-las.

Por Cory Mitchell, CMT.

Para saber mais sobre como trocar comércio on-line, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moedas para se concentrar, definir tendências ...), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Guia de Estratégias de Forex para Day and Swing Traders 2.0 por Cory Mitchell, CMT.

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Análise estatística.

Objetivo de análise.

Esta é a análise estatística do RobinVOL 2.0 com base no backtest oficial de 13 anos. Vou tentar ser muito minucioso sobre como fazer a análise para que você possa recriá-la sozinho. Nosso objetivo com esta análise é:

Para entender como o RobinVOL 2.0 funciona Para entender os períodos perdidos e os períodos vencedores, e saber como lidar com ambos Para entender como decidir se um período de perda é apenas uma redução temporária ou se a EA perdeu sua vantagem e deve ser interrompida. Compreender como configurar o risco Para saber o que esperar em termos de retorno e risco.

Estatísticas básicas extraídas do backtest.

Esta é a informação estatística básica extraída do backtest RobinVOL 2.0:

Explicação das principais estatísticas:

Retorno anual médio: representa a taxa de retorno que RobinVOL 2.0 promediou em todos os 13 anos e meio. Em média, a taxa de retorno foi de 72,37% ao ano. Maximum drawdown%: Representa o período de perda mais profundo que o RobinVOL 2.0 teve durante todo o teste. Para alcançar o Retorno Anual Médio de 72,37%, teve que manter a negociação durante períodos perdidos de -12,58%. Período máximo de retirada em dias: represente o período de perda mais longo do RobinVOL 2.0. Você pode ver que teve um período de perda de 10 meses até atingir uma nova alta patrimonial. Analisaremos profundamente o comportamento de redução do FOREX RobinVOL 2.0 mais tarde. AAR / Rácio de redução máxima: representa a qualidade geral de um consultor especialista. Mostra quanto de risco o Consultor Especial teve para alcançar o Retorno Anual Médio. Esse valor pode ser usado para comparar a qualidade entre os diferentes Expert Advisors.

Exposição a mercados altamente eficientes.

Independentemente das estatísticas gerais, há períodos no mercado onde a eficiência é alta e qualquer estratégia de negociação reduz sua vantagem e aumenta suas perdas. Isso pode ser causado por eventos que são impossíveis de prever.

À medida que a frequência comercial aumenta, qualquer estratégia é mais suscetível a esses períodos de eficiência do mercado (como agosto / 2018). Nesta análise, calculamos quanto seria a redução se negociarmos um desses períodos de 4 semanas, onde perdemos 80% dos negócios:

Assim, durante um mercado de alta eficiência de quatro semanas, onde simulamos perder 80% das negociações, percebemos que o RobinVOL 2.0 é capaz de preservar o capital e perder apenas 10,74% do saldo total. Comparado com o Retorno Anual Médio, vemos que ele pode se recuperar dessa perda muito rapidamente.

Mais estatísticas básicas.

Primeiro, temos os principais índices que são utilizados pela indústria para comparar a qualidade dos sistemas de negociação. Estou colocando-os aqui para poder comparar com outros sistemas:

Abaixo você pode ver algumas informações estatísticas mais interessantes sobre RobinVOL 2.0:

Primeiro, você pode ver que o índice geral de recompensa para risco é muito bom. Como vimos no backtest, o tamanho médio dos negócios vencedores quase dobra o tamanho da perda de trades. Isso é muito bom, pois ajuda a recuperar os períodos de retirada muito rapidamente.

O índice de vitória para perdas é de 48%. Isso significa que um pouco mais do que a metade dos negócios acabados como perda. Isso se deve ao corte de perdas muito rapidamente se o mercado for contra nós.

O fator Lucro é o lucro gerado por negócios lucrativos divididos pelas perdas geradas pela perda de negócios. Em essência, ele representa o dinheiro feito em negociações vencedoras em comparação com o dinheiro perdido na perda de trades. Quanto maior, melhor. Esta relação não é tão boa quanto o AAR / Maximum Drawdown que vimos anteriormente para medir a qualidade de um Expert Advisor, mas pode ser usado como uma referência, pois é um valor que aparece em qualquer Metatrader 4 backtest. Você não pode usar a relação do fator de lucro para comparar entre diferentes consultores especializados.

Em média, RobinVOL 2.0 levou 7.8 trocas por semana. Por favor, note que haverá semanas sem trades e semanas com muitos comércios. Isso é apenas uma média.

RobinVOL 2.0 mostra um comportamento muito estável em termos de lucro mensal. Ele enfrentou greves vencedoras de até 12 meses consecutivos. Mas é muito mais importante se concentrar nas perdas:

O RobinVOL 2.0 enfrentou nos últimos dois meses perdidos consecutivos. Estatisticamente, isso acontecerá de novo, períodos ainda piores com três ou mais meses perdidos (enfocaremos isso mais tarde na Análise de Montecarlo). Deve estar preparado para negociar esses períodos de redução para poder atingir os ganhos potenciais. RobinVOL 2.0 enfrentou no passado até 19 negociações perdidas e, no futuro, passará por esse tipo de ataques perdidos ou pior ainda.

É muito importante definir o nível de risco para que esses períodos não nos afetem psicologicamente pensando muito cedo que a EA não funciona e o interrompe ou reduz o risco antes do período de recuperação. Esta é a principal razão pela qual a maioria das pessoas com boas estratégias perde dinheiro no FOREX.

Você verá muitas vezes como o RobinVOL 2.0 possui uma cesta rentável de negócios abertos e, de repente, termina fechando-os em uma perda. Você tem que ter certeza de que este é o comportamento óbvio estatisticamente comprovado. Às vezes, isso acontece, mas, a longo prazo, os benefícios de permitir que os lucros sejam executados são muito maiores do que cortar lucros curtos.

Ganhar dinheiro deve ser chato. Se você se sentir animado ou preocupado ao negociar, você está arriscando demais.

Curva de saldo.

Aqui você pode ver a curva de equilíbrio logarítmico de 2000/01/01 a 2018/11 de RobinVOL 2.0 (a curva de equilíbrio linear é a mostrada no backtest). Uma curva de equidade logarítmica não é constante no eixo Y, mas logarítmica. Possui a capacidade de ver os períodos de retirada melhor escondendo o efeito da combinação de dinheiro.

Olhando para a curva de patrimônio, podemos ver que houve períodos com boa inclinação e períodos em que o aumento de capital é mais plano. Mas em geral, o RobinVOL 2.0 conseguiu ganhar dinheiro em todas as condições de mercado durante o período 2000/01/01 até 2018/11. Lembre-se que isso não significa que ele sempre ganha. Isso significa que no passado tivemos anos positivos constantes.

Olhando para a curva de equidade, você vê que há quedas e períodos perdidos. Na curva eles podem ser pequenos, mas lembre-se que pode haver mais dois meses perdidos consecutivos, provavelmente mais no futuro.

Ninguém pode prever quais serão as condições de mercado no futuro. A única coisa que podemos fazer é testar nossa estratégia em condições de mercado tão diferentes quanto possível. O fato de o RobinVOL 2.0 poder ganhar dinheiro mesmo nos primeiros anos do backtest onde a volatilidade era baixa e o EURUSD era tão diferente do que agora mostra o alto nível de robustez do Expert Advisor.

Análise de Drawdown.

Esta é a seção mais importante da análise na minha opinião. É essencial compreender os períodos de redução de FOREX RobinVOL 2.0 se você deseja ganhar dinheiro negociando.

Aqui estão os períodos de retirada ordenados por comprimento de RobinVOL 2.0 de 2000/01/01 a 2018/11:

A coisa mais aparente no gráfico é que há um único período de 300 dias de duração que enfrentou uma redução de 12,3%. Se formos profundos e analisamos as causas, foi um único mês perdido, seguido de uma recuperação lenta em meses sucessivos.

O restante dos períodos de retirada é inferior a 5 meses, então eu diria que não é comum no RobinVOL 2.0 ter períodos longos de retirada.

As conclusões que recebo sobre este gráfico são:

Para negociar o RobinVOL 2.0, é preciso estar preparado para negociar períodos de retirada similares (ou pior, vamos ver mais tarde) sem reduzir o risco e com a confiança de que eventualmente se recuperará e ganhará dinheiro como muitas vezes no passado. Os períodos de arrastar são muito usuais. A maioria dos dias que negociam RobinVOL 2.0 são dias dentro de um período de retirada. Isso é muito importante para entender. As perdas são reduzidas, então, quando o mercado é adverso, o RobinVOL 2.0 terá dias perdidos e dias vencedores, enquanto nosso saldo não cresce ou mesmo perdemos algum dinheiro. Mas quando boas condições chegam, ele ganha dinheiro suficiente para cobrir pequenas perdas e atingir um novo patrimônio.

Não há como evitar isso. É assim que o RobinVOL 2.0 funciona. Se você tentar evitar os períodos de retirada, você não estará lá para o período de recuperação e você acabará perdendo dinheiro.

Isto é muito importante. Se você não estiver preparado para negociar os períodos de retirada descritos neste documento, por favor, não compre este Consultor Especialista.

Todas as estratégias de negociação no mundo estão condenadas a falhar no futuro. As estratégias mais robustas podem durar muitos anos ou mesmo décadas. Mas mesmo as estratégias com esforço muito sério em robustez, como o RobinVOL 2.0, acabarão por degradar seu desempenho. Veremos mais adiante na seção Análise de Montecarlo como identificar isso e conseqüentemente identificar quando parar de negociar.

Para a maioria das pessoas, 16% a 20% de redução é o máximo que podem aceitar psicologicamente. Por favor, assegure-se de configurar o risco de RobinVOL 2.0 para que você não fique preocupado ao negociar por um longo e profundo período de retirada.

É importante dedicar alguns cuidados às configurações de risco no início e não permitir que o medo e a ganância o influenciem.

Análise de lucro.

Aqui está o gráfico dos retornos anuais (em vermelho) em comparação com uma estratégia de compra e retenção no S & amp; P500 (em laranja) do RobinVOL 2.0 durante o período de 2000/01/01 a 2018/11.

Podemos ver neste gráfico que a distribuição de ganhos é estável, especialmente nos últimos anos. Podemos ver anos muito bons com retornos de 117% e 173%, e anos discretos com apenas 25%. Uma coisa a observar é que, obviamente, o aumento da volatilidade dos mercados nos últimos anos é muito bom para essa estratégia.

Nesta tabela, podemos ver imediatamente que a maioria dos meses estava ganhando meses e que os meses vencedores eram maiores do que perder meses.

Podemos ver que o retorno médio mensal é próximo de 5%. Você pode ver que às vezes há dois meses perdidos consecutivos e que facilmente podem ser três ou mesmo quatro e que perder meses não são raros. A cada 4 ou 5 meses houve um mês perdido em média.

Nos piores meses FOREX RobinVOL 2.0 perdeu cerca de 10% do capital de negociação. Em contraste com os meses perdidos, houve incrivelmente bons meses também com ganhos de quase 25%.

Você deve perceber que meses perdidos podem acontecer a qualquer momento. Até o primeiro mês você troca essa estratégia. Esta é a razão pela qual você deve ter certeza de que sabe como o FOREX RobinVOL 2.0 opera e são características estatísticas descritas neste documento.

Antes de negociá-lo ao vivo, certifique-se de entender esta seção e todo esse documento sobre como o FOREX RobinVOL 2.0 funciona. Não hesite em nos perguntar o que você não entende.

Análise de Montecarlo.

A análise de Montecarlo é extremamente importante, pois não se concentra em como o FOREX RobinVOL 2.0 trocou no passado, mas sobre como provavelmente irá negociar no futuro. E ganhamos dinheiro no futuro, não no passado.

Se classificarmos os negócios da EA em termos de resultados, podemos calcular a probabilidade de obter cada tipo de resultado. Com esses dados, podemos executar uma simulação chamada análise Montecarlo que gera o mesmo número de trades que o backtest original do Expert Advisor, mas com resultados aleatórios que cumprem as classes comerciais descritas acima.

Em essência, o que obtemos são outros possíveis resultados da EA em tipos similares de negócios.

Executamos 100 mil simulações. Eu dou muito mais importância à informação obtida das simulações de Montecarlo do que a informação obtida nos backtests. A razão é que um backtest é apenas um resultado possível obtido de todo o universo de resultados que as características estatísticas da EA podem gerar.

Os dados obtidos com a simulação Montecarlo são os seguintes:

A primeira coisa importante a observar é a de todas as 100.000 iterações, a redução média de todos, exceto o pior de 5%, é de 17,09%, e a redução máxima média é de 11,25%. Então, a conclusão interessante é que o backtest não é uma estranheza estatística. Existem probabilidades muito boas de que o FOREX RobinVOL 2.0 funcionará de acordo com o backtest no futuro.

Falaremos sobre os valores dos piores casos mais tarde, pois são extremamente importantes para identificar quando a estratégia perdeu sua vantagem no mercado.

Verificamos que, em média, em todas as simulações, o lucro médio combinado anual é de 58,85%, o que está próximo do que nos mostrou o teste de retorno (67%). Os dois últimos valores comparam o retorno anual esperado com o pior caso de redução e a redução das primeiras simulações de 95%. No caso do FOREX RobinVOL 2.0, esses valores são muito bons (2.08 e 3.44), o que nos dá muita confiança na robustez da estratégia.

Em outras palavras, mesmo negociando perto do desempenho do pior caso, devemos continuar ganhando dinheiro.

Aqui você pode ver três exemplos de resultados de simulação (um bom, um médio e um ruim) de todos os 100.000 que corremos no Montecarlo Simulator.

Em todas as imagens, a linha vermelha representa o resultado, a linha roxa é a média de todas as iterações e a linha verde é o pior dos valores do caso (as linhas roxas e verdes são as mesmas nas três simulações, somente a linha vermelha muda):

A linha verde é extremamente importante para nós. É a linha que separa as piores 5% de simulações. Acima da linha verde, 95% das 100 mil simulações foram lançadas.

Como eu disse muitas vezes, todas as estratégias no mundo estão condenadas a falhar no futuro. Pode demorar décadas para que os mais robustos comecem a degradar ou apenas algumas semanas para as estratégias mais fracas, mas todas, sem exceção, acabarão sendo ruins.

Usaremos a linha verde para identificar se a estratégia perdeu sua vantagem e decidir o que fazer então (interrompa a negociação da estratégia, troque outras configurações, re-optimização, etc.).

O fato de o RobinVOL 2.0 ganhar dinheiro, mesmo que seja comercializado no pior caso, é algo que eu gosto muito. Isso significa que a estratégia tem uma vantagem sólida, é capaz de se adaptar a muitas condições de mercado e será muito difícil para o mercado romper essa estratégia.

Olhando para muitas iterações diferentes, vejo que os possíveis cenários não são muito amplos. Isso é bom, pois os possíveis resultados que você obterá ao vivo provavelmente não serão muito diferentes dos da análise.

Então, como eu saberia se a estratégia está em retirada ou simplesmente parou de funcionar? Uma boa maneira de responder é: interromper a negociação quando nossa EA está negociando perto da linha verde (pior iteração em 100.000).

Na tabela em que tínhamos os resultados da Montecarlo, a linha verde é o cenário de pior caso. Para o risco especificado no backtest, a Análise de Montecarlo nos diria que, se obtivermos uma redução de 28,2%, devemos parar de negociar o Consultor Especialista e repensar o que fazer, pois estaríamos negociando fora dos limites estatísticos considerados normais (95% das iterações).

Como estamos negociando negócios concorrentes, penso que é aconselhável dar um pouco mais de espaço para o cenário de pior caso. Em vez disso, 28,2%, pessoalmente, preferiria configurá-lo em torno de 35% para essas configurações de risco. Mas esse nível é muito pessoal. É a sua decisão comercial.

Este pior nível de retirada pode ser muito grande para alguns comerciantes, então, como aviso prévio, podemos usar os "valores DD% médios superiores a 95% dos casos", que em nosso caso é de 17,09%. Neste ponto de retração, devemos começar a observar com atenção o desempenho de RobinVOL 2.0. Até esse ponto, estamos na zona normal. De 17,09% para o cenário de pior caso, estamos na zona de alerta.

Uma vez que chegamos ao pior cenário de casos, é sua responsabilidade como comerciante e gerente de negócios tomar uma decisão de negócios com todas as informações disponíveis. Podemos alcançar o cenário de pior caso devido a um intervalo de fim de semana ruim contra nós causado por um evento de notícias ou talvez apenas as ineficiências que essa EA explora com essas configurações foram apagadas do mercado.

Portanto, mesmo se você enfrentar uma redução de 25% da sua conta (se você marcar o risco = 2), você deve manter a negociação sem modificar as configurações de risco, pois esta é estatisticamente normal e deve se recuperar da redução e atingir uma nova alta.

Uma maneira interessante que eu gosto de ver isso é: "Uma vez que eu alcance 28,2% de lucro, eu estarei em um passeio livre. Até então, o dinheiro em risco pertence ao mercado ".

Conclusão.

Esta EA tem todas as características que eu preciso para classificar um Consultor Especialista como rentável a longo prazo: negociação no final da barra, configurações padrão robustas, boa relação risco a recompensa, não é um escalador e tem um espaço de parâmetros muito lucrativo que faz FOREX RobinVOL 2.0 muito robusto contra as mudanças do mercado (você poderia colocar quase todas as configurações de parâmetros aleatórios e provavelmente conseguirá ganhar dinheiro no final).

Eu gosto disso, no final, provavelmente poderá acabar gerando dinheiro, mesmo no pior dos casos, mas é preciso estar preparado psicologicamente para continuar negociando mantendo o mesmo risco durante os períodos de retirada.

Palavras finais.

É um pouco estranho analisar o meu próprio consultor especialista. Eu tentei ser o mais imparcial possível, seguindo o mesmo procedimento de análise que fiz em muitos outros consultores especializados, como você pode ver no site DonnaForex. Eu tentei ser o mais explícito possível para que você possa gerar sua própria análise.

Com o FOREX RobinVOL 2.0, tentei criar uma EA com base em uma vantagem sólida para que eu fique confiante em trocar meu próprio dinheiro.

Eu coloquei muito esforço na robustez, implementando todos os meus conhecimentos para tornar FOREX RobinVOL 2.0 comercializar no futuro de forma semelhante ao negociado no passado.

Existem poucos consultores especializados em que confio para gerenciar meu dinheiro pessoal. Eu investei muito esforço para tornar o FOREX RobinVOL 2.0 um deles.

Análise do sistema de negociação.

A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionam. Os comerciantes bem-sucedidos precisam de vários índices de desempenho e maneiras descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho da estratégia é uma poderosa ferramenta usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliação de estratégias.

Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.

Ao seu alcance, você possui mais de 200 medidas de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo do desempenho da estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negócios, análise comercial total, outliers, antecipação e retirada, análise de séries comerciais e análises periódicas.

Relatório de desempenho da estratégia.

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Analisando os resultados de backtesting.

O Resumo do Desempenho da Estratégia e as Razões de Desempenho permitem uma análise rápida das métricas da estratégia comercial. Você pode acessar o lucro ou perda global alcançado pela estratégia de negociação, diferentes valores de ratios, dados detalhados da curva de equidade e informações muito mais importantes ao seu alcance.

Acompanhando o tempo e o comércio.

A informação na tabela Time Analysis avalia os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o período de tempo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configuração. O List of Trades exibe o relatório completo de troca por comércio.

Análise total e anormal.

Análise de Comércio Total exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Os outliers ou os negócios periféricos são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).

Atraso / redução e análise da série comercial.

Run-up / drawdown e análise da série de negócios Run-up é medido como o máximo aberto para o mais alto não realizado do comércio para uma posição longa; A retirada é da baixa aberta não mais baixa do comércio para uma posição curta. Análise das séries comerciais mostra medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.

Relatório de desempenho da estratégia.

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Análise estatística.

Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas.

A estratégia de comprar e manter.

Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado durante todo o período.

Relatório de desempenho da estratégia.

Gráficos interativos que mostram a imagem completa.

O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.

Relatório de desempenho da estratégia.

Relatório de desempenho da estratégia.

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Remessa relativa.

Este gráfico equilibra o patrimônio líquido com o número de negociação para todos os negócios fechados e também inclui dólares de redução e porcentagens de redução.

Insight usando gráficos de curva de equidade.

Este gráfico permite uma maior visão do desempenho da negociação do que um gráfico da curva de equidade usual. Ele exibe o lucro líquido em uma base bar-a-bar, revelando descontos de capital e avanços.

Curva de capital com detalhes de redução.

Este gráfico detalhado da Curva de Ações combinado com Drawdown ($) e Drawdown (%).

Aquisição de capital e redução de capital.

Esses gráficos ilustram a redução de capital versus a equivalência patrimonial em dólares e percentuais.

Análise geral do desempenho das negociações.

Este gráfico mostra um número de equivalência patrimonial (em $) vs. comércio para todos os negócios fechados. Este gráfico de equidade multifacetado é melhor usado para análise geral do desempenho da negociação.

Total de negociações e negociações vencedoras.

Esses gráficos exibem o lucro (em $) vs. número comercial para todas as negociações ou para todos os negócios vencedores. A linha horizontal representa o comércio médio.

Determinando paradas de proteção.

O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de proteção de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele grafica o lucro / perda versus drawdown realizado por cada comércio em um formato de gráfico de dispersão.

Determinar paradas de distância.

O gráfico de Máxima Excursão Favorável é usado melhor para determinar paradas de trânsito para uma estratégia de negociação. Ele mostra o lucro / perda versus Drawdown realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam trades vencedores, e as setas vermelhas representam trocas perdidas.

Avaliações de longo prazo.

O gráfico de Excursão Favorável Máximo usa porcentagens em vez de valores em dólares. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.

Gráficos de um clique.

Em MultiCharts, procurar um comércio específico leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros qualificáveis ​​para filtrar todos os negócios e assim que você identificar o comércio que lhe interessa, tudo o que é necessário é um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja o comércio no relatório e a representação gráfica do gráfico quando o comércio foi criado, permitindo que você identifique rapidamente as falhas na entrada e saída de métodos e para melhorar a lógica de negociação.

Relatório de desempenho da estratégia.

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Análise estatística na negociação cambial.

Os comerciantes que exploram estratégias de negociação automatizadas provavelmente são a vantagem mais significativa sobre os comerciantes discricionários na possibilidade de usar análises estatísticas completas e precisas. Hoje em dia, os comerciantes podem executar muitas operações estatísticas em poucos segundos, graças a uma ampla gama de software de negociação analítica e de programação (como Tradestation, Multicartas, Microsoft Excel, Matlab etc.) que são amplamente acessíveis para os comerciantes individuais. Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação.

É preciso ressaltar que não são necessários métodos estatísticos onde não há incerteza. Se todos os alunos do ensino médio "A" se formaram com êxito, enquanto que todos os alunos do ensino médio "B" não, não há necessidade de análise estatística. No entanto, quando as consequências potenciais dos dados observados são incertas, a análise estatística é a única maneira de delinear conclusões razoáveis. Em um ambiente tão incerto como a troca é a análise estatística é a única maneira de diferenciar entre as regras que são estatisticamente significativas daqueles que não são. A análise técnica na negociação visa identificar as regras recorrentes com base em dados históricos sob a forma de padrões de preços ou vários indicadores e, em seguida, extrapolá-los em dados futuros. No entanto, a característica inerente da extrapolação é a incerteza. Ao falar negociação de dinheiro real, a incerteza não é a palavra que o comerciante quer ouvir. Se nós, no entanto, entendamos quais métodos estatísticos são relevantes e como usá-los, a probabilidade de negociação bem-sucedida e lucrativa aumenta significativamente.

O princípio básico de todos os métodos estatísticos é o teste de hipóteses estatísticas. Ele permite avaliar se os dados recuperados experimentalmente estão em conformidade com a presunção definida antes do teste. Ao testar hipóteses estatísticas, é sempre necessário comparar duas hipóteses. Uma hipótese, a chamada hipótese nula H 0, é a hipótese que está sendo submetida ao teste. Por exemplo, pode testar a hipótese de que todos os alunos do ensino médio na República Checa terão melhores resultados de exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Por outro lado, a hipótese alternativa H 1 pressupõe que os alunos do ensino médio não terão melhores resultados no exame final da língua inglesa do que estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Para testar a hipótese nula H 0 contra a hipótese alternativa H 1, devemos usar as estatísticas T chamadas, que é chamado de critério de teste. O critério de teste é a função da seleção aleatória. Esta função está relacionada com a hipótese nula H 0. A distribuição desta função é conhecida desde que a hipótese nula não seja rejeitada. Vamos agora demonstrar o teste de hipóteses estatísticas e seu significado na negociação de troca:

Esta hipótese baseia-se na presunção de que nenhuma das regras da análise técnica (não importa se ele usa padrões de preços, indicadores, etc.) tem poder preditivo e que o backtest rentável não era mais do que uma coincidência. Para o nosso propósito, a coincidência significa conformidade positiva, mas acidental, entre o sinal da regra e tendências de mercado subseqüentes na amostra de dados históricos (dados chamados de amostra) usados ​​para testar a regra.

A Hipótese Alternativa H 1.

Por outro lado, se as observações do mercado forem contrárias às previsões feitas pela hipótese nula, a hipótese nula foi rejeitada. Em vez disso, a hipótese alternativa H 1 é aceita e baseia-se na presunção de que a regra da análise técnica tem poder preditivo. A hipótese alternativa H 1 serve como uma evidência de que a taxa de retorno é muito alta para ser razoavelmente atribuída à coincidência. Se a regra da análise técnica não tivesse poder preditivo, a taxa de retorno seria menor ou igual a zero em dados desconhecidos (dados chamados dados fora da amostra). Se usando dados detritos, a taxa de retorno seria igual a zero. O princípio de testar dados detritos e por que usar dados detritos será explicado nos seguintes artigos.

Neste capítulo, introduzimos a importância do uso da análise estatística na negociação. A presunção básica de análise estatística na negociação é que a análise técnica visa revelar regras recorrentes a partir de dados históricos sob a forma de padrões ou vários indicadores e depois extrapolá-los para o futuro. A Hipótese Nula H 0 pressupõe que todas as regras de análise técnica são sem poder preditivo. É contrário à hipótese alternativa H 1, que presume que a regra tem poder preditivo. No próximo artigo, nos concentraremos em explicar o princípio do critério de teste.

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FOREX ROBOTS.

FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

DEVE LER & # 8211; Como as estatísticas podem ajudar na negociação.

A estatística é um corpo matemático que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Ele deve, porque isso é sobre o mercado Forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e, geralmente, é assim que são as coisas. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais os princípios que sempre devem ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, e isso é como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. O comércio é estatística.

& # 8220; Hoje, o EURUSD subirá & # 8221; & # 8211; Esta é uma declaração fundamental errada, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD é provável que venha hoje e # 8221; & # 8211; Esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, só lidamos com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. É para nós para identificá-los.

3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, Lei de números grandes # 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas. # 8221;

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você jogar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50% porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas.

Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas forex? Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e desce por 50 pips e os níveis de suporte / resistência não estão quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até as primeiras notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos.

4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto? A resposta é & # 8220; nós não conhecemos & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se faz 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é ajustada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (eu não menciono nada sobre retirada aqui), isso significa que ele ganhou $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual dos lucros.

5. Qualquer sistema pode ser rentável somente em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionando múltiplas regras significa encaixe de curva na forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O ajuste de curva, adicionando múltiplas regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está cheio de preenchimento apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, não troque entre 12.03.2007 e 30.04.2007 e # 8221;). Se a curva de equidade aponte para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e por isso eu gosto de curvas de equidade feias que mostram claramente o período de retirada.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos de Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 dias entre 60 e # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias.

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias.

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias.

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement e depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Gota curta: a tendência diminuiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Após 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início, porque parece ser apenas uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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